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Working Paper

Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften

Dissertationen

Archiv

Veröffentlichungen

  • Harter, Franke, J., Hogrefe, Seger (2002): Fachbegriffe Börse Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart, 8. Aufl.
  • Bachofner, M., Branger, N., Haaß, J., Kotkamp, S., Neumann, M. (2001): Eine deskriptive Analyse deutscher Bilanzdaten für den Zeitraum 1987-1996. (Diskussionspapier Nr. 240).
  • Christoffel, M., Franke, T., Kotkamp, S. (2001): Trader-Supported Information Markets - A Simulation Study. Bauknecht, Kurt, S. K. Madria und G. Pernbul (Eds.): Electronic Commerce and Web Technologies: Second International Conference, EC-Web 2001, München, 4-6. September 2001, Proceedings. LNCS 2114:101-110. Springer: Berlin, Heidelberg.
  • Lucke, C. (2001): Maximum- und Minimum-Exchange Options  (Diskussionspapier Nr. 227).
  • Lucke, C. (2001): Eine einfache Methode zur Verifikation von Realoptionsmodellen (Diskussionspapier Nr. 228).
  • Bachofner, M., Wilhelm, M. (2000):  Modelle zur Ermittlung wirtschaftlicher Instandsetzungs- und Modernisierungszeitpunkte von Immobilien. (Diskussionspapier Nr. 233).
  • Kotkamp, S. (2000):  Informationswirtschaft - Das Neue an der New Economy. Karlsruher Transfer, 14. Jg., Heft 24, WS 2000/2001, S.6-13. (Diskussionspapier Nr. 232)
  • Kotkamp, S. (2000):  Pricing Strategies for Information Products. Deutsche Bank - Inhouse Consulting Manager 3/2000, S. 38-43. (Diskussionspapier Nr. 231).
  • Aschenbrenner, S., Haaß, J., Kotkamp, S. (2000):  Wissenschaftliche Tagungen: Eine ökonomische Analyse. (Diskussionspapier Nr. 230).
  • Kotkamp, S., Otte, M. (2000):  Die langfristige Performance von DAX-Dividendenstrategien. Kredit und Kapital. (Diskussionspapier Nr. 226).
  • Bachofner, M., Wilhelm, M. (1999): Ökonomie und Ökologie des Wohnungsbaus. Karlsruher Transfer, Jahrgang 13, Herbst 1999, S.51-54.
  • Lucke, C. (1999):  Aktienoptionsprogramme als Managementvergütung - Einige kritische Anmerkungen. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 11. Jahrgang, August 1999, S. 205-212.
  • Herrmann, R. (1999):  Der Einfluss von derivativen Wertpapieren auf das systematische Risiko von Aktien - Eine empirische Analyse. Kredit und Kapital 32(1), S. 85-124.
  • Herrmann, R., Kreidler, M. (1999):  Künstliche Intelligenz im Investment Banking. WISU 1/99, S. 98 - 105.
  • Herrmann, R., Kreidler, M, Seese, D., Zabel K. (1998):  A Fuzzy-Hybrid Approach to Stock Trading Proceedings ICONIP Kitakyushu, Japan, 21.-23.10. 1998.
  • Herrmann, R. (1998):  Erhöhen Indexstrategien und Indexarbitrage das systematische Risiko? Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 1(1998), S. 15 - 23.
  • Lüdecke, T. (1998):  Zur Verfügbarkeit von Transaktionsdaten aus Handelssystemen deutscher Börsen. Weinhardt, C., Meyer zu Selnhausen, H., Morlock, M. (Hrsg.): Informationssysteme in der Finanzwirtschaft, Springer-Verlag, 1998.
  • Neumann, M. (1997):  Option Pricing under the Mixture of Distributions Hypothesis.  (Diskussionspapier Nr. 208).
  • Herrmann, R., Narr, A. (1997):  Neural Networks and the Evaluation of Derivatives - Some Insights into the Implied Pricing Mechanism of German Stock Index Options. Proceedings 10th Annual European Futures Research Symposium London, September 1997, S. 1-45.
  • Herrmann, R., Narr, A. (1997):  Risk Neurality. Risk, Technology Supplement, August 1997, S. 23 - 29.
  • Frick, A., Herrmann, R., Kreidler, M, Narr, A., Seese, D. (1996):  A Genetic-Based Approach for the Derivation of Trading Strategies on the German Stock Market. Proceedings ICONIP 96, Springer.
  • Frick, A., Herrmann, R., Kreidler, M, Narr, A., Seese, D. (1996):  Genetic-Based Trading Rules - A New Tool to Beat the Market With? Proceedings 6th AFIR International Colloquium, Nürnberg, Germany, October 1-3, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, S. 997-1018.
  • Göppl, H., Herrmann, R., Kirchner, T., Neumann, M. (1996):  Risk Book: German Stocks 1976-1995, Frankfurt a. M.: Fritz Knapp.
  • Herrmann, R. (1996):  Indexierung und Preisbildung - Eine empirische Studie am Beispiel des Deutschen Aktienindex (DAX). (Diskussionspapier Nr. 201)
  • Neumann, M., Schlag, C. (1996):  Martingale Restrictions and Implied Distributions for German Stock Index Option Prices (Diskussionspapier Nr. 196)
  • Hellevik, J. S., Herrmann, R.(1996): Naive Diversifikation am deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Retrospektive (Diskussionspapier Nr. 193)
  • Göppl, H., Schlag, C. (1995):  Risk Management. Gerke, W., Steiner, M. (Hrsg.): Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 2. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart,Sp. 1666 - 1676.
  • Hellevik, J. S., Herrmann, R.(1996): Diversifikation am deutschen Aktienmarkt - eine empirische Betrachtung. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 2 (1996), S. 131 - 139.
  • Herrmann, R.(1996):  Die Karlsruher Kapitalmarktdatenbank - Bilanz und Ausblick. (Diskussionspapier Nr. 189).
  • Kirchner, T., Schlag, C. (1996):  An Explorative Investigation of Intraday Trading on the German Stock Market. (Diskussionspapier Nr. 188).
  • Göppl, H.,Lüdecke, T.,Schlag, C., Schütz, H.(1996):  The German Equity Market - Risk, Return and Liquidity. (Diskussionspapier  Nr. 183).
  • Madjlessi, F., Schlag, C. (1996):  Bewertungstechniken bei Zinsunsicherheit  Zeitschrift für Betriebswirtschaft 66 (1996), S. 167-189.

 

Dissertationen

  • Nemtsev, Serguei (2006): Skalierungsmodelle für das Risiko am Aktienmarkt - eine ökonomische Analyse. Karlsruhe, unveröffentlicht.

  • Bittner, Carsten (2001): Struktur und Qualität des deutschen Aktienmarkts: Eine empirische
    Untersuchung des kontinuierlichen Handels in XETRA und an der Frankfurter  Wertpapierbörse. Karlsruhe, unveröff.

  • Branger, N. (2001): Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross- Entropie, Gabler Verlag.

  • Haas, J. (2001): Die Informations- und Risikoabbildung von Banken nach Handels- und Aufsichtsrecht, Karlsruhe (unveröffentlicht)

  • Kotkamp, S. (2001): Electronic Publishing. Ökonomische Grundlagen des Handels mit Informationsprodukten, Karlsruhe (unveröffentlicht).

  • Lucke, C. (2001): Investitionsprojekte mit mehreren Realoptionen - Bewertung und Analyse,  Sternenfels: Verlag Wissenschaft und Praxis.

  • Kirchner, T. (1999): Segmentierte Aktienmärkte - Informationsverarbeitung und Preisfindung   Gabler Verlag.

  • Herrmann, R. (1999): Nichtparametrische Optionsbewertung, Frankfurt a. M.: Peter Lang.

  • Neumann, M. (1999): Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen, Gabler Verlag.

  • Klemke, B. (1997): Die Bilanzierung von Futures und Optionen aus finanzwirtschaftlicher Sicht, Frankfurt a. M.: Fritz Knapp.

  • Winterhalter, G. (1997): Wertsteigernde Determinanten der internationalen Unternehmung, Karlsruhe (unveröffentlicht).

  • Böhmer, M. (1996): Die arbitragefreie Bewertung von Asset-Backed Securities und der zugrundeliegenden Finanzaktiva mittels eines zeit- und zustandsdiskreten optionsbasierten Ansatzes, Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag.

  • Lüdecke, T. (1996): Struktur und Qualität von Finanzmärkten, Gabler Verlag.

  • Madjlessi, F. (1996): Gauß-Zinsmodelle und Bewertung an der Deutschen Terminbörse, Frankfurt a. M.: Fritz Knapp.

  • Wohlschiess, V. (1996): Unternehmensfinanzierung bei asymmetrischer Information, Gabler Verlag.

  • Schlag, C. (1995): Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen, Gabler Verlag.

  • Sauer, A. (1994): Faktormodelle und Bewertung am deutschen Aktienmarkt, Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag.

  • Lassak, G. (1993): Bewertung festverzinslicher Wertpapiere am deutschen Rentenmarkt, Heidelberg: Physica Verlag.

  • Müller, W. (1992): Bilanzinformation und Aktienbewertung, Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag.

  • Frantzmann, H.J. (1989): Saisonalitäten und Bewertung am deutschen Aktien- und Rentenmarkt, Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag.

  • Langen, D. (1989): Strategic Bank Asset Liability Management, Frankfurt a. M.: Peter Lang.

  • Bußmann, J. (1988): Das Management von Zinsänderungsrisiken. Theoretische Ansätze und ihre empirische Überprüfung für den deutschen Rentenmarkt, Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag.

  • Margana, I. (1986): Zinsstruktur und Zinsentwicklung auf effizienten Märkten. Theorien und empirische Überprüfungen für Eurogeldmärkte, Karlsruhe (unveröffentlicht).

  • Winkelmann, M. (1984): Quantitative Methoden der Unternehmensplanung. Aktienbewertung in Deutschland, Verlag Anton Hain.

  • Nuske, M. (1982): Analyse und Kontrolle fischereilicher Wirtschaftssysteme, Verlag Anton Hain.

  • Schauenberg, Harald (1982): Die taktische Finanzplanung der internationalen Unternehmung, Verlag Anton Hain.

  • Trautmann, S. (1981): Koordination dynamischer Planungssysteme, Wiesbaden: Gabler Verlag.

  • Senghas, N. (1981): Präferenzfreie Bewertung von Kapitalanlagen mit Optionscharakter, Verlag Anton Hain.

  • Burdelski, Thomas (1980): Univariate Zeitreihenanalyse und kurzfristige Prognose, Verlag Anton Hain.

  • Chacko, W.J. (1978): Design and implementation of a corporate strategic-planning model for a divisionalised multinational corporation, Karlsruhe (unveröffentlicht).

  • Hellwig, K. (1973):  Die Lösung ganzzahliger investitionstheoretischer Totalmodelle durch Partialmodelle, Verlag Anton Hain.

  • Jäger, W. (1972): Systematische Verbindung der langfristigen Planungs- und Kontrollrechnung der Unternehmung sowie der darauf aufbauenden Informationsrechnung, Karlsruhe (unveröffentlicht).

 

Habilitationen

  • Schlag, C. (1997):  Bewertung von Fremdkapitaltitel bei Ausfallrisiko, Karlsruhe (unveröffentlicht).
  • Trautmann, S. (1986): Finanztitelbewertung bei arbitragefreien Märkten: Theoretische Analyse sowie empirische Überprüfung für den deutschen Markt für Aktienoptionen und Optionsscheine, Karlsruhe (unveröffentlicht).
  • Hellwig, K. (1976): Mehrstufige Unternehmensplanung, Karlsruhe (unveröffentlicht).
  • Zoller, Klaus (1975): Steuerung einfacher Lagerprozesse. Karlsruhe (unveröffentlicht).
  • Layer, Manfred (1973): Sequentielle Produktions- und Investitionsplanung mit Hilfe der Dynamischen Programmierung, Karlsruhe, unveröffentlicht.