Hier finden sich die Veröffentlichungen des Lehrstuhls:

 

Arbeitspapiere

Ruckes, M.; Roper, A. (2012): Intertemporal capital budgeting In: Journal of Banking & Finance 36, 2012, S. 2543-2551

  • Ruckes, M.; Margsiri, W.; Mello, A. (2008): A dynamic analysis of growth via acquisition In: Review of Finance 12, 2008, S. 635-671.

  • Ruckes, M.; Mello, A. (2006): Team composition In: Journal of Business 79, 2006, S. 1019-1039 (Lead article)
  • Ruckes, M.; Attari, M.; Mello, A. (2005): Arbitraging arbitrageurs In: Journal of Finance 60, 2005, S. 2471-2511
  • Ruckes, M.; von Rheinbaben, J. (2004): The number and the closeness of bank relationships In: Journal of Banking and Finance 28, 2004, S. 1597-1615
  • Ruckes, M. (2004): Bank competition and credit standards In: The Society for Financial Studies: Review of Financial Studies 17, 2004, S. 1073-1102
  • Harter; Franke, J.; Hogrefe; Seger (2002): Fachbegriffe Börse Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart, 8. Aufl.
  • Bachofner, M.; Branger, N.; Haaß, J.; Kotkamp, S.; Neumann, M. (2001): Eine deskriptive Analyse deutscher Bilanzdaten für den Zeitraum 1987-1996 Diskussionspapier Nr. 240
  • Christoffel, M.; Franke, T.; Kotkamp, S. (2001): Trader-Supported Information Markets - A Simulation Study (Link ist nicht für alle Internetnutzer freigegeben)  In: Bauknecht, Kurt, S. K. Madria und G. Pernbul (Eds.): Electronic Commerce and Web Technologies: Second International Conference, EC-Web 2001, München, 4-6. September 2001, Proceedings. LNCS 2114:101-110. Springer: Berlin, Heidelberg.
  • Lucke, C. (2001): Maximum- und Minimum-Exchange Options  Diskussionspapier Nr. 227
  • Lucke, C. (2001): Eine einfache Methode zur Verifikation von Realoptionsmodellen  Diskussionspapier Nr. 228
  • Bachofner, M.; Wilhelm, M. (2000):  Modelle zur Ermittlung wirtschaftlicher Instandsetzungs- und Modernisierungszeitpunkte von Immobilien  Diskussionspapier Nr. 233
  • Kotkamp, S. (2000):  Informationswirtschaft - Das Neue an der New Economy  In: Karlsruher Transfer, 14. Jg., Heft 24, WS 2000/2001, S.6-13 Diskussionspapier Nr. 232
  • Kotkamp, S. (2000):  Pricing Strategies for Information Products  In: Deutsche Bank - Inhouse Consulting Manager 3/2000, S. 38-43
    Diskussionspapier Nr. 231
  • Aschenbrenner, S.; Haaß, J.; Kotkamp, S. (2000):  Wissenschaftliche Tagungen: Eine ökonomische Analyse  Diskussionspapier Nr. 230
  • Kotkamp, S.; Otte, M. (2000):  Die langfristige Performance von DAX-Dividendenstrategien  Diskussionspapier Nr. 226
    Erscheint in: Kredit und Kapital
  • Bachofner, Monika; Wilhelm, Martin (1999): Ökonomie und Ökologie des Wohnungsbaus  In: Karlsruher Transfer, Jahrgang 13, Herbst 1999, S.51-54
  • Lucke, C. (1999):  Aktienoptionsprogramme als Managementvergütung - Einige kritische Anmerkungen  In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 11. Jahrgang, August 1999, S. 205-212.
  • Herrmann, R. (1999):  Der Einfluss von derivativen Wertpapieren auf das systematische Risiko von Aktien - Eine empirische Analyse
    In: Kredit und Kapital 32(1), S. 85-124.
  • Herrmann, R.; Kreidler, M. (1999):  Künstliche Intelligenz im Investment Banking.  In: WISU 1/99, S. 98 - 105.
  • Herrmann, R.; Kreidler, M; Seese, D.; Zabel K. (1998):  A Fuzzy-Hybrid Approach to Stock Trading  Proceedings ICONIP Kitakyushu, Japan, 21.-23.10. 1998.
  • Herrmann, R. (1998):  Erhöhen Indexstrategien und Indexarbitrage das systematische Risiko?  In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 1(1998), S. 15 - 23 .
  • Lüdecke, T. (1998):  Zur Verfügbarkeit von Transaktionsdaten aus Handelssystemen deutscher Börsen  In: Weinhardt, C., Meyer zu Selnhausen, H., Morlock, M. (Hrsg.): Informationssysteme in der Finanzwirtschaft, Springer-Verlag, 1998
  • Neumann, M. (1997):  Option Pricing under the Mixture of Distributions Hypothesis  Diskussionspapier Nr. 208
  • Herrmann, R.; Narr, A. (1997):  Neural Networks and the Evaluation of Derivatives - Some Insights into the Implied Pricing Mechanism of German Stock Index Options --   In: Proceedings 10th Annual European Futures Research Symposium London, September 1997, S. 1-45, 1997
  • Herrmann, R.; Narr, A. (1997):  Risk Neurality  In: Risk, Technology Supplement, August 1997, S. 23 - 29.
  • Frick, A.; Herrmann, R.; Kreidler, M; Narr, A.; Seese, D. (1996):  A Genetic-Based Approach for the Derivation of Trading Strategies on the German Stock Market  in: Proceedings ICONIP 96, Springer
  • Frick, A.; Herrmann, R.; Kreidler, M; Narr, A.; Seese, D. (1996):  Genetic-Based Trading Rules - A New Tool to Beat the Market With? 
    in: Proceedings 6th AFIR International Colloquium, Nürnberg, Germany, October 1-3, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1996, S. 997-1018
  • Göppl, H.; Herrmann, R.; Kirchner, T.; Neumann, M. (1996):  Risk Book: German Stocks 1976-1995  Frankfurt a. M.: Fritz Knapp
  • Herrmann, R. (1996):  Indexierung und Preisbildung - Eine empirische Studie am Beispiel des Deutschen Aktienindex (DAX)  Diskussionspapier Nr. 201
  • Neumann, M.; Schlag, C. (1996):  Martingale Restrictions and Implied Distributions for German Stock Index Option Prices
    Diskussionspapier Nr. 196
  • Hellevik, J. S.; Herrmann, R.(1996): Naive Diversifikation am deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Retrospektive
    Diskussionspapier Nr. 193
  • Göppl, H.; Schlag, C. (1995):  Risk Management  In: Gerke, W.; Steiner, M. (Hrsg.): Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 2. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart,Sp. 1666 - 1676.
  • Hellevik, J. S.; Herrmann, R.(1996): Diversifikation am deutschen Aktienmarkt - eine empirische Betrachtung  Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 2 (1996), S. 131 - 139.
  • Herrmann, R.(1996):  Die Karlsruher Kapitalmarktdatenbank - Bilanz und Ausblick -  Diskussionspapier Nr. 189
  • Kirchner, T.; Schlag, C.(1996):  An Explorative Investigation of Intraday Trading on the German Stock Market  Diskussionspapier Nr. 188
  • Göppl, H.;Lüdecke, T.;Schlag, C.; Schütz, H.(1996):  The German Equity Market - Risk, Return and Liquidity -Diskussionspapier  Nr. 183
  • Madjlessi, F.; Schlag, C. (1996):  Bewertungstechniken bei Zinsunsicherheit  Zeitschrift für Betriebswirtschaft 66 (1996), S. 167-189.
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    Dissertationen

  • Hoang, Daniel (2010): Corporate Investment Policy. Karlsruhe.

    Nemtsev, Serguei (2006): Skalierungsmodelle für das Risiko am Aktienmarkt - eine ökonomische Analyse. Karlsruhe, unveröffentlicht.

  • Bittner, Carsten (2001):  Struktur und Qualität des deutschen Aktienmarkts: Eine empirische
    Untersuchung des kontinuierlichen Handels in XETRA und an der Frankfurter  Wertpapierbörse.
    Karlsruhe, unveröff.
  • Branger, N. (2001):  Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross- Entropie  Gabler Verlag
  • Haas, J. (2001):  Die Informations- und Risikoabbildung von Banken nach Handels- und Aufsichtsrecht   Karlsruhe (unveröffentlicht)
  • Kotkamp, S. (2001):  Electronic Publishing. Ökonomische Grundlagen des Handels mit Informationsprodukten  Karlsruhe (unveröffentlicht)
  • Lucke, C. (2001):  Investitionsprojekte mit mehreren Realoptionen - Bewertung und Analyse  Sternenfels: Verlag Wissenschaft und Praxis.
  • Kirchner, T. (1999):  Segmentierte Aktienmärkte - Informationsverarbeitung und Preisfindung   Gabler Verlag
  • Herrmann, R. (1999):  Nichtparametrische Optionsbewertung  Frankfurt a. M.: Peter Lang.
  • Neumann, M. (1999):  Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen  Gabler Verlag
  • Klemke, B. (1997):  Die Bilanzierung von Futures und Optionen aus finanzwirtschaftlicher Sicht  Frankfurt a. M.: Fritz Knapp.
  • Winterhalter, G. (1997):  Wertsteigernde Determinanten der internationalen Unternehmung  Karlsruhe (unveröffentlicht)
  • Böhmer, M. (1996):  Die arbitragefreie Bewertung von Asset-Backed Securities und der zugrundeliegenden Finanzaktiva mittels eines zeit- und zustandsdiskreten optionsbasierten Ansatzes  Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag
  • Lüdecke, T. (1996):  Struktur und Qualität von Finanzmärkten  Gabler Verlag
  • Madjlessi, F. (1996):  Gauß-Zinsmodelle und Bewertung an der Deutschen Terminbörse  Frankfurt a. M.: Fritz Knapp
  • Wohlschiess, V. (1996): Unternehmensfinanzierung bei asymmetrischer Information  Gabler Verlag
  • Schlag, C. (1995):  Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen   Gabler Verlag
  • Sauer, A. (1994):  Faktormodelle und Bewertung am deutschen Aktienmarkt  Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag
  • Lassak, G. (1993):  Bewertung festverzinslicher Wertpapiere am deutschen Rentenmarkt  Heidelberg: Physica Verlag
  • Müller, W. (1992):  Bilanzinformation und Aktienbewertung  Frankfurt a.M. Fritz Knapp Verlag
  • Frantzmann, H.J. (1989):  Saisonalitäten und Bewertung am deutschen Aktien- und Rentenmarkt  Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag
  • Langen, D. (1989): Strategic Bank Asset Liability Management  Frankfurt a. M.: Peter Lang.
  • Bußmann, J. (1988):  Das Management von Zinsänderungsrisiken. Theoretische Ansätze und ihre empirische Überprüfung für den deutschen Rentenmarkt  Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag
  • Margana, I. (1986):  Zinsstruktur und Zinsentwicklung auf effizienten Märkten. Theorien und empirische Überprüfungen für Eurogeldmärkte  Karlsruhe (unveröffentlicht)
  • Winkelmann, M. (1984):  Quantitative Methoden der Unternehmensplanung. Aktienbewertung in Deutschland   Verlag Anton Hain
  • Nuske, M. (1982):  Analyse und Kontrolle fischereilicher Wirtschaftssysteme Verlag Anton Hain
  • Schauenberg, Harald (1982):  Die taktische Finanzplanung der internationalen Unternehmung.  Verlag Anton Hain
  • Trautmann, S. (1981):  Koordination dynamischer Planungssysteme  Wiesbaden: Gabler Verlag
  • Senghas, N. (1981):  Präferenzfreie Bewertung von Kapitalanlagen mit Options-Charakter  Verlag Anton Hain
  • Burdelski, Thomas (1980):  Univariate Zeitreihenanalyse und kurzfristige Prognose.  Verlag Anton Hain
  • Chacko, W.J. (1978): Design and implementation of a corporate strategic-planning model for a divisionalised multinational corporation  Karlsruhe (unveröffentlicht)
  • Hellwig, K. (1973):  Die Lösung ganzzahliger investitionstheoretischer Totalmodelle durch Partialmodelle   Verlag Anton Hain
  • Jäger, W. (1972): Systematische Verbindung der langfristigen Planungs- und Kontrollrechnung der Unternehmung sowie der darauf aufbauenden Informationsrechnung. Karlsruhe (unveröffentlicht)

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    Habilitationen

  • Schlag, C. (1997):  Bewertung von Fremdkapitaltitel bei Ausfallrisiko  Karlsruhe (unveröffentlicht)
  • Trautmann, S. (1986): Finanztitelbewertung bei arbitragefreien Märkten: Theoretische Analyse sowie empirische Überprüfung für den deutschen Markt für Aktienoptionen und Optionsscheine  Karlsruhe (unveröffentlicht)
  • Hellwig, K. (1976):  Mehrstufige Unternehmensplanung  Karlsruhe (unveröffentlicht)
  • Zoller, Klaus (1975):  Steuerung einfacher Lagerprozesse.  Karlsruhe, unveröff.
  • Layer, Manfred (1973):  Sequentielle Produktions- und Investitionsplanung mit Hilfe der Dynamischen Programmierung.  Karlsruhe, unveröff.
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    Presseartikel

    Datum  Thema  Medium
     Mai 2008
    U.S.-System ist dem deutschen
    meilenweit überlegen
    Zeitschrift "Karlsruher Transfer"
     September 2008
    Research Productivity: Universität Karlsruhe unter Top 3 der deutschen Universitäten im Bereich "Financial Markets and Corporate Finance"
     Journal "German Economic Review"
     September 2008
    Entscheidend ist die Vertrauenskrise
    "Badische Neueste Nachrichten"
     Oktober 2008
    Erspartes ist sicher - Experte Ruckes zur Krise
    "Badische Neueste Nachrichten"
     Oktober 2008
    Bei Pleite der isländischen Banken droht Totalverlust
    "Die Tageszeitung"
     Oktober 2008
    Finanzmarktkrise nutzt den Öko-Banken; Alternative Institute ziehen mehr Kunden an
    "Frankfurter Rundschau"
     Oktober 2008
    Krise der BayernLB: Kritik an Politikern in Aufsichtsgremien
    Nachrichtenagentur "ddp"
     Dezember 2008
    Krise beherrscht KIT-Symposium
    "Badische Neueste Nachrichten"