Hier finden sich die Veröffentlichungen des Lehrstuhls:
Arbeitspapiere
Ruckes, M.; Roper, A. (2012): Intertemporal capital budgeting In: Journal of Banking & Finance 36, 2012, S. 2543-2551
Ruckes, M.; Mello, A. (2006):
Team composition In: Journal of Business 79, 2006, S. 1019-1039 (Lead article)
Harter; Franke, J.; Hogrefe; Seger (2002): Fachbegriffe Börse Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart, 8. Aufl.
Bachofner, M.; Branger, N.; Haaß, J.; Kotkamp, S.; Neumann, M. (2001): Eine deskriptive Analyse deutscher Bilanzdaten für den Zeitraum 1987-1996 Diskussionspapier Nr. 240
Christoffel, M.; Franke, T.; Kotkamp, S. (2001):
Trader-Supported Information Markets - A Simulation Study (Link ist nicht für alle Internetnutzer freigegeben) In: Bauknecht, Kurt, S. K. Madria und G. Pernbul (Eds.): Electronic Commerce and Web Technologies: Second International Conference, EC-Web 2001, München, 4-6. September 2001, Proceedings. LNCS 2114:101-110. Springer: Berlin, Heidelberg.
Lucke, C. (2001): Maximum- und Minimum-Exchange Options Diskussionspapier Nr. 227
Lucke, C. (2001): Eine einfache Methode zur Verifikation von Realoptionsmodellen Diskussionspapier Nr. 228
Bachofner, M.; Wilhelm, M. (2000): Modelle zur Ermittlung wirtschaftlicher Instandsetzungs- und Modernisierungszeitpunkte von Immobilien Diskussionspapier Nr. 233
Kotkamp, S. (2000): Pricing Strategies for Information Products In: Deutsche Bank - Inhouse Consulting Manager 3/2000, S. 38-43
Diskussionspapier Nr. 231
Aschenbrenner, S.; Haaß, J.; Kotkamp, S. (2000): Wissenschaftliche Tagungen: Eine ökonomische Analyse Diskussionspapier Nr. 230
Kotkamp, S.; Otte, M. (2000): Die langfristige Performance von DAX-Dividendenstrategien Diskussionspapier Nr. 226
Erscheint in: Kredit und Kapital
Bachofner, Monika; Wilhelm, Martin (1999): Ökonomie und Ökologie des Wohnungsbaus In: Karlsruher Transfer, Jahrgang 13, Herbst 1999, S.51-54
Lucke, C. (1999): Aktienoptionsprogramme als Managementvergütung - Einige kritische Anmerkungen In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 11. Jahrgang, August 1999, S. 205-212.
Herrmann, R. (1999): Der Einfluss von derivativen Wertpapieren auf das systematische Risiko von Aktien - Eine empirische Analyse
In: Kredit und Kapital 32(1), S. 85-124.
Herrmann, R.; Kreidler, M. (1999): Künstliche Intelligenz im Investment Banking. In: WISU 1/99, S. 98 - 105.
Herrmann, R.; Kreidler, M; Seese, D.; Zabel K. (1998): A Fuzzy-Hybrid Approach to Stock Trading Proceedings ICONIP Kitakyushu, Japan, 21.-23.10. 1998.
Herrmann, R. (1998): Erhöhen Indexstrategien und Indexarbitrage das systematische Risiko? In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 1(1998), S. 15 - 23 .
Lüdecke, T. (1998): Zur Verfügbarkeit von Transaktionsdaten aus Handelssystemen deutscher Börsen In: Weinhardt, C., Meyer zu Selnhausen, H., Morlock, M. (Hrsg.): Informationssysteme in der Finanzwirtschaft, Springer-Verlag, 1998
Neumann, M. (1997): Option Pricing under the Mixture of Distributions Hypothesis Diskussionspapier Nr. 208
Herrmann, R.; Narr, A. (1997): Neural Networks and the Evaluation of Derivatives - Some Insights into the Implied Pricing Mechanism of German Stock Index Options -- In: Proceedings 10th Annual European Futures Research Symposium London, September 1997, S. 1-45, 1997
Herrmann, R.; Narr, A. (1997): Risk Neurality In: Risk, Technology Supplement, August 1997, S. 23 - 29.
Frick, A.; Herrmann, R.; Kreidler, M; Narr, A.; Seese, D. (1996): A Genetic-Based Approach for the Derivation of Trading Strategies on the German Stock Market in: Proceedings ICONIP 96, Springer
Frick, A.; Herrmann, R.; Kreidler, M; Narr, A.; Seese, D. (1996): Genetic-Based Trading Rules - A New Tool to Beat the Market With?
in: Proceedings 6th AFIR International Colloquium, Nürnberg, Germany, October 1-3, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1996, S. 997-1018
Herrmann, R. (1996): Indexierung und Preisbildung - Eine empirische Studie am Beispiel des Deutschen Aktienindex (DAX) Diskussionspapier Nr. 201
Neumann, M.; Schlag, C. (1996): Martingale Restrictions and Implied Distributions for German Stock Index Option Prices
Diskussionspapier Nr. 196
Hellevik, J. S.; Herrmann, R.(1996): Naive Diversifikation am deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Retrospektive
Diskussionspapier Nr. 193
Göppl, H.; Schlag, C. (1995): Risk Management In: Gerke, W.; Steiner, M. (Hrsg.): Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 2. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart,Sp. 1666 - 1676.
Hellevik, J. S.; Herrmann, R.(1996): Diversifikation am deutschen Aktienmarkt - eine empirische Betrachtung Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 2 (1996), S. 131 - 139.
Herrmann, R.(1996): Die Karlsruher Kapitalmarktdatenbank - Bilanz und Ausblick - Diskussionspapier Nr. 189
Kirchner, T.; Schlag, C.(1996): An Explorative Investigation of Intraday Trading on the German Stock Market Diskussionspapier Nr. 188
Göppl, H.;Lüdecke, T.;Schlag, C.; Schütz, H.(1996): The German Equity Market - Risk, Return and Liquidity -Diskussionspapier Nr. 183
Madjlessi, F.; Schlag, C. (1996): Bewertungstechniken bei Zinsunsicherheit Zeitschrift für Betriebswirtschaft 66 (1996), S. 167-189.
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Dissertationen
Hoang, Daniel (2010): Corporate Investment Policy. Karlsruhe.
Nemtsev, Serguei (2006): Skalierungsmodelle für das Risiko am Aktienmarkt - eine ökonomische Analyse. Karlsruhe, unveröffentlicht.
Bittner, Carsten (2001): Struktur und Qualität des deutschen Aktienmarkts: Eine empirische
Untersuchung des kontinuierlichen Handels in XETRA und an der Frankfurter Wertpapierbörse. Karlsruhe, unveröff.
Branger, N. (2001): Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross- Entropie Gabler Verlag
Haas, J. (2001): Die Informations- und Risikoabbildung von Banken nach Handels- und Aufsichtsrecht Karlsruhe (unveröffentlicht)
Kotkamp, S. (2001): Electronic Publishing. Ökonomische Grundlagen des Handels mit Informationsprodukten Karlsruhe (unveröffentlicht)
Lucke, C. (2001): Investitionsprojekte mit mehreren Realoptionen - Bewertung und Analyse Sternenfels: Verlag Wissenschaft und Praxis.
Kirchner, T. (1999): Segmentierte Aktienmärkte - Informationsverarbeitung und Preisfindung Gabler Verlag
Herrmann, R. (1999): Nichtparametrische Optionsbewertung Frankfurt a. M.: Peter Lang.
Neumann, M. (1999): Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen Gabler Verlag
Klemke, B. (1997): Die Bilanzierung von Futures und Optionen aus finanzwirtschaftlicher Sicht Frankfurt a. M.: Fritz Knapp.
Winterhalter, G. (1997): Wertsteigernde Determinanten der internationalen Unternehmung Karlsruhe (unveröffentlicht)
Böhmer, M. (1996): Die arbitragefreie Bewertung von Asset-Backed Securities und der zugrundeliegenden Finanzaktiva mittels eines zeit- und zustandsdiskreten optionsbasierten Ansatzes Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag
Lüdecke, T. (1996): Struktur und Qualität von Finanzmärkten Gabler Verlag
Madjlessi, F. (1996): Gauß-Zinsmodelle und Bewertung an der Deutschen Terminbörse Frankfurt a. M.: Fritz Knapp
Wohlschiess, V. (1996): Unternehmensfinanzierung bei asymmetrischer Information Gabler Verlag
Schlag, C. (1995): Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen Gabler Verlag
Sauer, A. (1994): Faktormodelle und Bewertung am deutschen Aktienmarkt Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag
Lassak, G. (1993): Bewertung festverzinslicher Wertpapiere am deutschen Rentenmarkt Heidelberg: Physica Verlag
Müller, W. (1992): Bilanzinformation und Aktienbewertung Frankfurt a.M. Fritz Knapp Verlag
Frantzmann, H.J. (1989): Saisonalitäten und Bewertung am deutschen Aktien- und Rentenmarkt Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag
Langen, D. (1989): Strategic Bank Asset Liability Management Frankfurt a. M.: Peter Lang.
Bußmann, J. (1988): Das Management von Zinsänderungsrisiken. Theoretische Ansätze und ihre empirische Überprüfung für den deutschen Rentenmarkt Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag
Margana, I. (1986): Zinsstruktur und Zinsentwicklung auf effizienten Märkten. Theorien und empirische Überprüfungen für Eurogeldmärkte Karlsruhe (unveröffentlicht)
Winkelmann, M. (1984): Quantitative Methoden der Unternehmensplanung. Aktienbewertung in Deutschland Verlag Anton Hain
Nuske, M. (1982): Analyse und Kontrolle fischereilicher Wirtschaftssysteme Verlag Anton Hain
Schauenberg, Harald (1982): Die taktische Finanzplanung der internationalen Unternehmung. Verlag Anton Hain
Trautmann, S. (1981): Koordination dynamischer Planungssysteme Wiesbaden: Gabler Verlag
Senghas, N. (1981): Präferenzfreie Bewertung von Kapitalanlagen mit Options-Charakter Verlag Anton Hain
Burdelski, Thomas (1980): Univariate Zeitreihenanalyse und kurzfristige Prognose. Verlag Anton Hain
Chacko, W.J. (1978): Design and implementation of a corporate strategic-planning model for a divisionalised multinational corporation Karlsruhe (unveröffentlicht)
Hellwig, K. (1973): Die Lösung ganzzahliger investitionstheoretischer Totalmodelle durch Partialmodelle Verlag Anton Hain
Jäger, W. (1972): Systematische Verbindung der langfristigen Planungs- und Kontrollrechnung der Unternehmung sowie der darauf aufbauenden Informationsrechnung. Karlsruhe (unveröffentlicht)
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Habilitationen
Schlag, C. (1997): Bewertung von Fremdkapitaltitel bei Ausfallrisiko Karlsruhe (unveröffentlicht)
Trautmann, S. (1986): Finanztitelbewertung bei arbitragefreien Märkten: Theoretische Analyse sowie empirische Überprüfung für den deutschen Markt für Aktienoptionen und Optionsscheine Karlsruhe (unveröffentlicht)
Hellwig, K. (1976): Mehrstufige Unternehmensplanung Karlsruhe (unveröffentlicht)
Zoller, Klaus (1975): Steuerung einfacher Lagerprozesse. Karlsruhe, unveröff.
Layer, Manfred (1973): Sequentielle Produktions- und Investitionsplanung mit Hilfe der Dynamischen Programmierung. Karlsruhe, unveröff.
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Presseartikel
Datum |
Thema |
Medium |
Mai 2008 |
U.S.-System ist dem deutschen
meilenweit überlegen |
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Zeitschrift "Karlsruher Transfer" |
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September 2008 |
Research Productivity: Universität Karlsruhe unter Top 3 der deutschen Universitäten im Bereich "Financial Markets and Corporate Finance" |
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Journal "German Economic Review" |
September 2008 |
Entscheidend ist die Vertrauenskrise |
|
"Badische Neueste Nachrichten" |
|
Oktober 2008 |
Erspartes ist sicher - Experte Ruckes zur Krise |
|
"Badische Neueste Nachrichten" |
|
Oktober 2008 |
Bei Pleite der isländischen Banken droht Totalverlust |
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Oktober 2008 |
Finanzmarktkrise nutzt den Öko-Banken; Alternative Institute ziehen mehr Kunden an |
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Oktober 2008 |
Krise der BayernLB: Kritik an Politikern in Aufsichtsgremien |
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Dezember 2008 |
Krise beherrscht KIT-Symposium |
|
"Badische Neueste Nachrichten" |
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