Working Paper
- D'Acunto, F., Hoang, D., Weber, M., 2018. Unconventional Fiscal Policy. American Economic Review (forthc.)
- Hoang, D., Emmel, H., Gatzer, S., Horn, M.P., Lahmann, A.D.F., Schmidt, M., 2017. Country Risk – Cost of Equity Measurement: Methodologies and Implications
- Hoang, D., Gatzer, S., Ruckes, M., 2017. The Economics of Capital Allocation in Firms: Evidence from Internal Capital Markets
- Ruckes, M., Mello, A. S., 2017. Collateral in Corporate Financing.
- Limbach, P., Schmid, M., Scholz-Daneshgari, M., 2016. Do CEOs matter? Corporate Perfomance and the CEO Life Cycle.
- D'Acunto, F., Hoang, D., Weber, M. 2016. The Effect of Unconventional Fiscal Policy on Consumption Expenditure.
- Gatzer, S., Hoang, D., Ruckes, M., 2014. Internal Capital Markets and Diversified Firms: Theory and Practice.
Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften
- Hoang, D., Ruckes, M., 2017. Corporate risk management, product market competition, and disclosure. Journal of Financial Intermediation 30, p. 107-121.
- Doumet, M., Limbach, P., Ruckes, M., Veil, R., 2015. Today’s or yesterday’s news? Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 44, p. 709 - 753.
- Goergen, M., Limbach, P., Scholz, M., 2015. Mind the gap: The age dissimilarity between the chair and the CEO. Journal of Corporate Finance 35, p. 136-158.
- Hoang, D., Ruckes, M., 2015. Informed Headquarters and Socialistic Internal Capital Markets. Review of Finance 19, p.1105-1141.
- Brettel, M., Kreer, F., Limbach, P., Maurer, R., 2014. Family exit in family firms: How network ties affect the owner's intention to follow the private equity succession route. Schmalenbach Business Review 67, p. 454-488.
- Andres, C., Betzer, A., Limbach, P., 2014. Underwriter reputation and the quality of certification: Evidence from high-yield bonds. Journal of Banking and Finance 40, p. 97-115.
- Ruckes, M., Roper, A., 2012. Intertemporal capital budgeting. Journal of Banking and Finance 36, p. 2543-2551.
- Ruckes, M., Margsiri, W., Mello, A., 2008. A dynamic analysis of growth via acquisition. Review of Finance 12, p. 635-671.
- Ruckes, M., Mello, A., 2006. Team composition. Journal of Business 79, p. 1019-1039. (Lead article)
- Ruckes, M., Attari, M., Mello, A., 2005. Arbitraging arbitrageurs. Journal of Finance 60, p. 2471-2511.
- Ruckes, M., von Rheinbaben, J., 2004. The number and the closeness of bank relationships. Journal of Banking and Finance 28, p. 1597-1615.
- Ruckes, M., 2004. Bank competition and credit standards. The Society for Financial Studies: Review of Financial Studies 17, p. 1073-1102.
Dissertationen
- Silbereis, F. 2024. Corporate Risk Management, Karlsruhe.
- Benz, A. 2022. Corporate Diversification and Financial Policy, Karlsruhe.
- Schubert, R. 2020. Strategic Aspects in M&A Negotiations, Karlsruhe.
- Scholz-Daneshgari, M. 2017. Dynamic Aspects in Corporate Governance and Corporate Leadership, Karlsruhe.
- Strych, J.-O., 2014. Incentives and job design, Karlsruhe.
- Göttner, P., 2013. Effects of geographic proximity to stakeholders on financial policy and firm value, Karlsruhe.
- Sevostiyanova, M. 2012. High water marks in hedge fund management contracts, Karlsruhe.
- Hannich, A., 2012. Exitentscheidungen und die Allokation von Exitrechten in der Venture Capital Finanzierung, Karlsruhe.
- Limbach, P., 2012. The Role of Reputation in Corporate Finance: Evidence from Corporate Bonds, Delegated Monitoring, and Corporate Name Changes, Karlsuhe.
- Hoang, D., 2010. Corporate Investement Policy, Karlsruhe.
Archiv
Veröffentlichungen
- Harter, Franke, J., Hogrefe, Seger (2002): Fachbegriffe Börse Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart, 8. Aufl.
- Bachofner, M., Branger, N., Haaß, J., Kotkamp, S., Neumann, M. (2001): Eine deskriptive Analyse deutscher Bilanzdaten für den Zeitraum 1987-1996. (Diskussionspapier Nr. 240).
- Christoffel, M., Franke, T., Kotkamp, S. (2001): Trader-Supported Information Markets - A Simulation Study. Bauknecht, Kurt, S. K. Madria und G. Pernbul (Eds.): Electronic Commerce and Web Technologies: Second International Conference, EC-Web 2001, München, 4-6. September 2001, Proceedings. LNCS 2114:101-110. Springer: Berlin, Heidelberg.
- Lucke, C. (2001): Maximum- und Minimum-Exchange Options (Diskussionspapier Nr. 227).
- Lucke, C. (2001): Eine einfache Methode zur Verifikation von Realoptionsmodellen (Diskussionspapier Nr. 228).
- Bachofner, M., Wilhelm, M. (2000): Modelle zur Ermittlung wirtschaftlicher Instandsetzungs- und Modernisierungszeitpunkte von Immobilien. (Diskussionspapier Nr. 233).
- Kotkamp, S. (2000): Informationswirtschaft - Das Neue an der New Economy. Karlsruher Transfer, 14. Jg., Heft 24, WS 2000/2001, S.6-13. (Diskussionspapier Nr. 232)
- Kotkamp, S. (2000): Pricing Strategies for Information Products. Deutsche Bank - Inhouse Consulting Manager 3/2000, S. 38-43. (Diskussionspapier Nr. 231).
- Aschenbrenner, S., Haaß, J., Kotkamp, S. (2000): Wissenschaftliche Tagungen: Eine ökonomische Analyse. (Diskussionspapier Nr. 230).
- Kotkamp, S., Otte, M. (2000): Die langfristige Performance von DAX-Dividendenstrategien. Kredit und Kapital. (Diskussionspapier Nr. 226).
- Bachofner, M., Wilhelm, M. (1999): Ökonomie und Ökologie des Wohnungsbaus. Karlsruher Transfer, Jahrgang 13, Herbst 1999, S.51-54.
- Lucke, C. (1999): Aktienoptionsprogramme als Managementvergütung - Einige kritische Anmerkungen. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 11. Jahrgang, August 1999, S. 205-212.
- Herrmann, R. (1999): Der Einfluss von derivativen Wertpapieren auf das systematische Risiko von Aktien - Eine empirische Analyse. Kredit und Kapital 32(1), S. 85-124.
- Herrmann, R., Kreidler, M. (1999): Künstliche Intelligenz im Investment Banking. WISU 1/99, S. 98 - 105.
- Herrmann, R., Kreidler, M, Seese, D., Zabel K. (1998): A Fuzzy-Hybrid Approach to Stock Trading Proceedings ICONIP Kitakyushu, Japan, 21.-23.10. 1998.
- Herrmann, R. (1998): Erhöhen Indexstrategien und Indexarbitrage das systematische Risiko? Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 1(1998), S. 15 - 23.
- Lüdecke, T. (1998): Zur Verfügbarkeit von Transaktionsdaten aus Handelssystemen deutscher Börsen. Weinhardt, C., Meyer zu Selnhausen, H., Morlock, M. (Hrsg.): Informationssysteme in der Finanzwirtschaft, Springer-Verlag, 1998.
- Neumann, M. (1997): Option Pricing under the Mixture of Distributions Hypothesis. (Diskussionspapier Nr. 208).
- Herrmann, R., Narr, A. (1997): Neural Networks and the Evaluation of Derivatives - Some Insights into the Implied Pricing Mechanism of German Stock Index Options. Proceedings 10th Annual European Futures Research Symposium London, September 1997, S. 1-45.
- Herrmann, R., Narr, A. (1997): Risk Neurality. Risk, Technology Supplement, August 1997, S. 23 - 29.
- Frick, A., Herrmann, R., Kreidler, M, Narr, A., Seese, D. (1996): A Genetic-Based Approach for the Derivation of Trading Strategies on the German Stock Market. Proceedings ICONIP 96, Springer.
- Frick, A., Herrmann, R., Kreidler, M, Narr, A., Seese, D. (1996): Genetic-Based Trading Rules - A New Tool to Beat the Market With? Proceedings 6th AFIR International Colloquium, Nürnberg, Germany, October 1-3, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, S. 997-1018.
- Göppl, H., Herrmann, R., Kirchner, T., Neumann, M. (1996): Risk Book: German Stocks 1976-1995, Frankfurt a. M.: Fritz Knapp.
- Herrmann, R. (1996): Indexierung und Preisbildung - Eine empirische Studie am Beispiel des Deutschen Aktienindex (DAX). (Diskussionspapier Nr. 201)
- Neumann, M., Schlag, C. (1996): Martingale Restrictions and Implied Distributions for German Stock Index Option Prices (Diskussionspapier Nr. 196)
- Hellevik, J. S., Herrmann, R.(1996): Naive Diversifikation am deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Retrospektive (Diskussionspapier Nr. 193)
- Göppl, H., Schlag, C. (1995): Risk Management. Gerke, W., Steiner, M. (Hrsg.): Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 2. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart,Sp. 1666 - 1676.
- Hellevik, J. S., Herrmann, R.(1996): Diversifikation am deutschen Aktienmarkt - eine empirische Betrachtung. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 2 (1996), S. 131 - 139.
- Herrmann, R.(1996): Die Karlsruher Kapitalmarktdatenbank - Bilanz und Ausblick. (Diskussionspapier Nr. 189).
- Kirchner, T., Schlag, C. (1996): An Explorative Investigation of Intraday Trading on the German Stock Market. (Diskussionspapier Nr. 188).
- Göppl, H.,Lüdecke, T.,Schlag, C., Schütz, H.(1996): The German Equity Market - Risk, Return and Liquidity. (Diskussionspapier Nr. 183).
- Madjlessi, F., Schlag, C. (1996): Bewertungstechniken bei Zinsunsicherheit Zeitschrift für Betriebswirtschaft 66 (1996), S. 167-189.
Dissertationen
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Bachofner, Monika (2008): Analyse von Systemen der Wohneigentumsfinanzierung in Europa und die Beurteilung ihrer Effizienz, Karlsruher Schriften zur Bau-, Wohnungs- und Immoblilienwirtschaft, Band 2.
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Häußler, Matthias (2008): Unternehmenspublizität und Kapitalkosten. Verlag Dr. Kovac, Hamburg.
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Nemtsev, Serguei (2006): Skalierungsmodelle für das Risiko am Aktienmarkt - eine ökonomische Analyse. Karlsruhe, unveröffentlicht.
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Bittner, Carsten (2001): Struktur und Qualität des deutschen Aktienmarkts: Eine empirische
Untersuchung des kontinuierlichen Handels in XETRA und an der Frankfurter Wertpapierbörse. Karlsruhe, unveröff. -
Branger, N. (2001): Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross- Entropie, Gabler Verlag.
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Haas, J. (2001): Die Informations- und Risikoabbildung von Banken nach Handels- und Aufsichtsrecht, Karlsruhe (unveröffentlicht)
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Kotkamp, S. (2001): Electronic Publishing. Ökonomische Grundlagen des Handels mit Informationsprodukten, Karlsruhe (unveröffentlicht).
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Lucke, C. (2001): Investitionsprojekte mit mehreren Realoptionen - Bewertung und Analyse, Sternenfels: Verlag Wissenschaft und Praxis.
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Kirchner, T. (1999): Segmentierte Aktienmärkte - Informationsverarbeitung und Preisfindung Gabler Verlag.
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Herrmann, R. (1999): Nichtparametrische Optionsbewertung, Frankfurt a. M.: Peter Lang.
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Neumann, M. (1999): Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen, Gabler Verlag.
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Klemke, B. (1997): Die Bilanzierung von Futures und Optionen aus finanzwirtschaftlicher Sicht, Frankfurt a. M.: Fritz Knapp.
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Winterhalter, G. (1997): Wertsteigernde Determinanten der internationalen Unternehmung, Karlsruhe (unveröffentlicht).
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Böhmer, M. (1996): Die arbitragefreie Bewertung von Asset-Backed Securities und der zugrundeliegenden Finanzaktiva mittels eines zeit- und zustandsdiskreten optionsbasierten Ansatzes, Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag.
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Lüdecke, T. (1996): Struktur und Qualität von Finanzmärkten, Gabler Verlag.
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Madjlessi, F. (1996): Gauß-Zinsmodelle und Bewertung an der Deutschen Terminbörse, Frankfurt a. M.: Fritz Knapp.
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Wohlschiess, V. (1996): Unternehmensfinanzierung bei asymmetrischer Information, Gabler Verlag.
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Schlag, C. (1995): Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen, Gabler Verlag.
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Sauer, A. (1994): Faktormodelle und Bewertung am deutschen Aktienmarkt, Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag.
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Lassak, G. (1993): Bewertung festverzinslicher Wertpapiere am deutschen Rentenmarkt, Heidelberg: Physica Verlag.
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Müller, W. (1992): Bilanzinformation und Aktienbewertung, Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag.
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Frantzmann, H.J. (1989): Saisonalitäten und Bewertung am deutschen Aktien- und Rentenmarkt, Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag.
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Langen, D. (1989): Strategic Bank Asset Liability Management, Frankfurt a. M.: Peter Lang.
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Bußmann, J. (1988): Das Management von Zinsänderungsrisiken. Theoretische Ansätze und ihre empirische Überprüfung für den deutschen Rentenmarkt, Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag.
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Margana, I. (1986): Zinsstruktur und Zinsentwicklung auf effizienten Märkten. Theorien und empirische Überprüfungen für Eurogeldmärkte, Karlsruhe (unveröffentlicht).
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Winkelmann, M. (1984): Quantitative Methoden der Unternehmensplanung. Aktienbewertung in Deutschland, Verlag Anton Hain.
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Nuske, M. (1982): Analyse und Kontrolle fischereilicher Wirtschaftssysteme, Verlag Anton Hain.
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Schauenberg, Harald (1982): Die taktische Finanzplanung der internationalen Unternehmung, Verlag Anton Hain.
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Trautmann, S. (1981): Koordination dynamischer Planungssysteme, Wiesbaden: Gabler Verlag.
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Senghas, N. (1981): Präferenzfreie Bewertung von Kapitalanlagen mit Optionscharakter, Verlag Anton Hain.
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Chacko, W.J. (1978): Design and implementation of a corporate strategic-planning model for a divisionalised multinational corporation, Karlsruhe (unveröffentlicht).
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Hellwig, K. (1973): Die Lösung ganzzahliger investitionstheoretischer Totalmodelle durch Partialmodelle, Verlag Anton Hain.
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Jäger, W. (1972): Systematische Verbindung der langfristigen Planungs- und Kontrollrechnung der Unternehmung sowie der darauf aufbauenden Informationsrechnung, Karlsruhe (unveröffentlicht).
Habilitationen
- Schlag, C. (1997): Bewertung von Fremdkapitaltitel bei Ausfallrisiko, Karlsruhe (unveröffentlicht).
- Trautmann, S. (1986): Finanztitelbewertung bei arbitragefreien Märkten: Theoretische Analyse sowie empirische Überprüfung für den deutschen Markt für Aktienoptionen und Optionsscheine, Karlsruhe (unveröffentlicht).
- Hellwig, K. (1976): Mehrstufige Unternehmensplanung, Karlsruhe (unveröffentlicht).
- Zoller, Klaus (1975): Steuerung einfacher Lagerprozesse. Karlsruhe (unveröffentlicht).
- Layer, Manfred (1973): Sequentielle Produktions- und Investitionsplanung mit Hilfe der Dynamischen Programmierung, Karlsruhe, unveröffentlicht.