Corporate Risk Management

  • Typ: Vorlesung
  • Zielgruppe: Master
  • Lehrstuhl: KIT-Fakultäten - KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften - Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen - Finanzwirtschaft und Banken
  • Semester: SS 2022
  • Ort:

    Vorlesung fällt aus

  • Dozent: Prof. Dr. Martin Ruckes
  • SWS: 2
  • ECTS: 4.5
  • LVNr.: 7900259
Literaturhinweise
  • Friberg, Richard. Managing Risk and Uncertainity: A Strategic Approach. Cambridge, MA: Managing RIsk and Uncertainity, 2015.
  • Stulz, René M. Risk Management & Derivatives. Mason, Ohio: Cengage Learning, Inc, 2002.
  • Jorion, Philippe. Value at Risk, 3rd Ed: The new Benchmark for Managing Financial Risk. 3 ed. New York: General Finance & Investing, 2006.
Kommentar

Die Lehrveranstaltung wird als Blockveranstaltung angeboten.

Lehrinhalt
  • Stochastische Grundlagen
  • Unternehmerische Entscheidungen unter Risiko - Erwartungsnutzentheorie
  • Wertsteigerung durch Risikomanagement
  • Klassische Risikomaße aus der Praxis (z.B. Cash-flow at Risk)
  • Operationelle und finanzielle Instrumente des Risikomanagements
  • Die Organisationsstruktur von Risikomanagement (zentral vs. dezentral)
  • Externe Risikoberichterstattung (z.B. Pflichten)
Arbeitsbelastung

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der Lehrveranstaltung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden

Ziel

Die Studierenden

  • sind in der Lage, die Bedeutung von Risikomanagement für den Erfolg von Unternehmen zu erläutern,
  • sind imstande, geeignete Risikomaße für Unternehmen zu identifizieren,
  • können Maßnahmen für die Risikoreduktion von Unternehmen ableiten
  • und sind in der Lage passende Konzepte für die Organisationsstruktur von Risikomanagement in Unternehmen zu entwickeln.