Marktmikrostruktur - WIRD IM WS 2011/12 NICHT ANGEBOTEN

  • Typ: Vorlesung
  • Lehrstuhl: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  • Semester: Wintersemester
  • Ort:

    Raum 109, Geb. 20.13 (1. OG)
  • Zeit:

    Donnerstag, 14:00-15:30 (wöchentlich)
  • Beginn: 28.10.2010
  • Dozent: Torsten Lüdecke
  • SWS: 2
  • ECTS: 3
  • LVNr.: 25240
  • Prüfung:

    60 Minuten, schriftlich, deutsch
Inhalt
  • Einführung und Überblick
  • Struktur- und Qualitätsmerkmale von Finanzmärkten
  • Preispolitik von Wertpapierhändlern bei symmetrischer Informationsverteilung
  • Preisbildung bei asymmetrischer Informationsverteilung
  • Marktmikrostruktureffekt und Bewertung
  • Das kurzfristige Zeitreihenverhalten von Wertpapierpreisen
Lernziele

Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung grundlegender Modellansätze zur Preisbildung auf Finanzmärkten. Hierzu werden vorab die grundlegenden Strukturmerkmale von Finanzmärkten vorgestellt, mit denen sich die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Preisbildung gestalten lassen. Der Einfluß der Marktorganisation auf die Marktqualität wird herausgearbeitet und mittels alternativer Meßkonzepte quantifiziert. Die empirische Fundierung ausgewählter Modelle zeigt die Relevanz der vorgestellten Modellansätze für die Analyse der qualitativen Eigenschaften von Finanzmärkten.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen sind im ILIAS-System verfügbar:

https://ilias.rz.uni-karlsruhe.de/repository.php?cmd=frameset&ref_id=74409

Literatur

keine

Weiterführende Literatur

Siehe Reading List.