Home | Impressum | Sitemap | KIT

Kreditrisiken

Kreditrisiken
Typ: Vorlesung (V) Links:
Semester: WS 11/12
Zeit: 14:00-15:30
20.13 Raum 109

15.11.2011


14:00-15:30
20.13 Raum 109

29.11.2011

14:00-15:30
20.13 Raum 109

22.11.2011

14:00-15:30
20.13 Raum 109

24.01.2012

14:00-15:30
20.13 Raum 109

25.10.2011

14:00-15:30
20.13 Raum 109

06.12.2011

14:00-15:30
20.13 Raum 109

13.12.2011

14:00-15:30
20.13 Raum 109

31.01.2012

14:00-15:30
20.13 Raum 109

07.02.2012

14:00-15:30
20.13 Raum 109

03.01.2012

14:00-15:30
20.13 Raum 109

17.01.2012

14:00-15:30
20.13 Raum 109

27.12.2011

14:00-15:30
20.13 Raum 109

20.12.2011

14:00-15:30
20.13 Raum 109

18.10.2011

14:00-15:30
20.13 Raum 109

10.01.2012

14:00-15:30
20.13 Raum 109

08.11.2011

SWS: 2
LVNr.: 26565
Hinweis:

Lernziele

Ziel der Vorlesung Kreditrisiken ist es, mit den Kreditmärkten und den Kennzahlen zur Beschreibung des Ausfallrisikos wie Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten bzw. Credit Spreads vertraut zu werden. Die Studierenden lernen in der Vorlesung die einzelnen Komponenten des Kreditrisikos (wie z.B. Ausfallzeitpunkt und Ausfallhöhe) kennen und quantifizieren diese in unterschiedlichen theoretischen Modellen, um damit Kreditderivate zu bewerten.

Inhalt

Die Vorlesung Kreditrisiken behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Schließlich wird auf das Management von Kreditrisiken beispielsweise mit Kreditderivaten und in Form der Portfolio-Steuerung eingegangen und es werden die gesetzlichen Regelungen mit ihren Implikationen diskutiert.

Verwendete Medien

Folien, Übungsblätter.