Kreditrisiken

  • Typ: Vorlesung (V)
  • Semester: WS 11/12
  • Zeit: 14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    15.11.2011


    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    29.11.2011

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    22.11.2011

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    24.01.2012

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    25.10.2011

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    06.12.2011

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    13.12.2011

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    31.01.2012

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    07.02.2012

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    03.01.2012

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    17.01.2012

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    27.12.2011

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    20.12.2011

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    18.10.2011

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    10.01.2012

    14:00-15:30
    20.13 Raum 109

    08.11.2011

  • SWS: 2
  • LVNr.: 26565
  • Hinweis:

    Lernziele

    Ziel der Vorlesung Kreditrisiken ist es, mit den Kreditmärkten und den Kennzahlen zur Beschreibung des Ausfallrisikos wie Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten bzw. Credit Spreads vertraut zu werden. Die Studierenden lernen in der Vorlesung die einzelnen Komponenten des Kreditrisikos (wie z.B. Ausfallzeitpunkt und Ausfallhöhe) kennen und quantifizieren diese in unterschiedlichen theoretischen Modellen, um damit Kreditderivate zu bewerten.

    Inhalt

    Die Vorlesung Kreditrisiken behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Schließlich wird auf das Management von Kreditrisiken beispielsweise mit Kreditderivaten und in Form der Portfolio-Steuerung eingegangen und es werden die gesetzlichen Regelungen mit ihren Implikationen diskutiert.

    Verwendete Medien

    Folien, Übungsblätter.