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Marktmikrostruktur

Marktmikrostruktur
Typ: Vorlesung
Lehrstuhl: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Semester: Wintersemester 2009/2010
Zeit: Donnerstag, 14:00-15:30 wöchentlich
Raum 109 (1. Stock)
20.13 Kollegium a Schloss - III
22.10.2009 - 11.02.2010
Dozent: Torsten Lüdecke
SWS: 2
LVNr.: 25240
Hinweis:

Lernziele

Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung grundlegender Modellansätze zur Preisbildung auf Finanzmärkten. Hierzu werden vorab die grundlegenden Strukturmerkmale von Finanzmärkten vorgestellt, mit denen sich die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Preisbildung gestalten lassen. Der Einfluß der Marktorganisation auf die Marktqualität wird herausgearbeitet und mittels alternativer Meßkonzepte quantifiziert. Die empirische Fundierung ausgewählter Modelle zeigt die Relevanz der vorgestellten Modellansätze für die Analyse der qualitativen Eigenschaften von Finanzmärkten.

Inhalt

  • Einführung und Überblick
  • Struktur- und Qualitätsmerkmale von Finanzmärkten
  • Preispolitik von Wertpapierhändlern bei symmetrischer Informationsverteilung
  • Preisbildung bei asymmetrischer Informationsverteilung
  • Marktmikrostruktureffekt und Bewertung
  • Das kurzfristige Zeitreihenverhalten von Wertpapierpreisen

Verwendete Medien

Folien.

Inhalt

  • Einführung und Überblick
  • Struktur- und Qualitätsmerkmale von Finanzmärkten
  • Preispolitik von Wertpapierhändlern bei symmetrischer Informationsverteilung
  • Preisbildung bei asymmetrischer Informationsverteilung
  • Marktmikrostruktureffekt und Bewertung
  • Das kurzfristige Zeitreihenverhalten von Wertpapierpreisen

Lernziele

Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung grundlegender Modellansätze zur Preisbildung auf Finanzmärkten. Hierzu werden vorab die grundlegenden Strukturmerkmale von Finanzmärkten vorgestellt, mit denen sich die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Preisbildung gestalten lassen. Der Einfluß der Marktorganisation auf die Marktqualität wird herausgearbeitet und mittels alternativer Meßkonzepte quantifiziert. Die empirische Fundierung ausgewählter Modelle zeigt die Relevanz der vorgestellten Modellansätze für die Analyse der qualitativen Eigenschaften von Finanzmärkten.

Literatur

keine

 

Weiterführende Literatur

Siehe Reading List.