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Corporate Risk Management

Corporate Risk Management
Typ: Vorlesung (Master)
Zielgruppe: Master
Lehrstuhl: Finanzwirtschaft und Banken
Semester: WS 18/19
Ort:

05.20 1C-01, 05.20 (Allianz-Gebäude)

Zeit:

23.11.2018: 08:00 - 19:00 Uhr

30.11.2018: 08:00 - 19:00 Uhr

07.12.2018: 08:00 - 19:00 Uhr

Dozent:

Prof. Dr. Martin Ruckes
Dr. Daniel Hoang

Fabian Silbereis

SWS: 2
ECTS: 3
LVNr.: 2530214
Prüfung:

Fr. 14.12.2018

Literaturhinweise
  • Friberg, Richard. Managing Risk and Uncertainty: A Strategic Approach. Cambridge, MA: Managing Risk and Uncertainty, 2015.
  • Stulz, René M. Risk Management & Derivatives. Mason, Ohio: Cengage Learning, Inc, 2002.
  • Jorion, Philippe. Value at Risk, 3rd Ed: The New Benchmark for Managing Financial Risk. 3 ed. New York: General Finance & Investing, 2006
Kommentar

Die Lehrveranstaltung wird als Blockveranstaltung angeboten.

Lehrinhalt
  • Stochastische Grundlagen
  • Unternehmerische Entscheidungen unter Risiko - Erwartungsnutzentheorie
  • Wertsteigerung durch Risikomanagement
  • Klassische Risikomaße aus der Praxis (z.B. Cash-flow at Risk)
  • Operationelle und finanzielle Instrumente des Risikomanagements
  • Die Organisationsstruktur von Risikomanagement (zentral vs. dezentral)
  • Externe Risikoberichterstattung (z.B. Pflichten und Anreize)
Arbeitsbelastung

Gesamtzeit bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

Ziel

Die Studierenden

  • sind in der Lage, die Bedeutung von Risikomanagement für den Erfolg von Unternehmen zu erläutern,
  • sind imstande, geeignete Risikomaße für Unternehmen zu identifizieren,
  • können Maßnahmen für die Risikoreduktion von Unternehmen ableiten
  • und sind in der Lage passende Konzepte für die Organisationsstruktur von Risikomanagement in Unternehmen zu entwickeln.